iサイクル注文はいつ決済したらいいの？出口戦略について考える
iサイクル注文を始めたがいいが、毎日細かい利益が上がるのと同時に含み損も増えたり減ったりするのでいつ決済したらいいのか分からない。
なんて質問をたまに受けることがあります。
結論から言えば「あなたが決済したい時」となってしまいますが、ここはもう少し掘り下げてこの質問に答えてみたいと思います。
利益額・損失額から出口戦略を考える
まずはスタンダードに利益額・損失額で出口を決めるというところから始めます。
ボクはこのブログだけでなく、前ブログ100万円の自腹でiサイクル注文を検証からiサイクル注文の実験・検証を行っています。
その経験から言いますと、注文の組み合わせにもよりますがおおむね年率10～25％くらいの期待リターンがあります。
ただしリターンというのはリスクと表裏一体のようなもので、もし予想していない事態に陥ったときは期待リターンの反対、またはそれ以上の損失だってあるわけです。
もちろんリスクを軽減しながらミドルリターンを狙っていく手法も存在します。
詳しくは三つ巴ポジションの説明をご覧ください。
ここでは純粋にiサイクル注文を行った場合で考えてみますが、もし狙った方向と違う動きをした場合にどうしたらいいのか？
その時に考え始めても時すでに遅しになってしまうこともありますので、まずはiサイクル注文を設定する前に利益確定・損切りをしっかりと決めておきましょう。
オススメな利確・損切りは「資産額の〇％」という決め方です。
ボクはこのブログでは資産50万円から始めていますので、1回に狙う利益は2.5万円です。
利益率でいうと5％です。
ですから、含み損益と確定損益が当初試算よりも±2.5万円となった時が利確・損切りタイミングとなり、一度全決済を行い再度どの通貨ペアで攻めるかを決めていきます。
過去の値動きから出口戦略を練る
2016年9月現在のポジションは三つ巴ポジションで構築しており、EURUSD・EURGBP・GBPUSDをそれぞれiサイクル注文で稼働させています。
そしてすべての通貨ペアの想定変動幅を1500pipsで合わせています。
上図はEURUSDの週足チャート(2014年から2016年9月)です。
2014年から2015年にかけての変動幅は約2000pips、比較的レンジ相場に見える2015年から2016年にかけても1200pips程度の変動があることが分かります。
2年間の平均はおよそ1600pipsですから、過去2年間の値動きだと想定変動幅1500pipsを超えてしまい、1年以内に損切りが発生してしまう計算が成り立ちます。
そのため現在のポジションを1年以上持つつもりはありません。
2016年はイギリスのブレグジット（EU離脱問題）もあり、GBP絡みの通貨ペアはこの先どのくらいの変動があるか予測しにくいですが、現在の通貨ペアは半年間は持つだろうとの予測をしたうえで構築しています。
過去の値動きと想定利益額から出口を決める
前述したようにiサイクル注文の期待リターンは大体10～25％ほどです。
これを半年で考えると5～12.5％となりますので、50万円の資産で考えると2.5～6.25万円となります。
なんとなく辻褄が合ってきているのが分かりますか（笑
ですからボクは
半年間は最低でも耐えられる設計（想定変動幅）をしたうえで、総資産の5％を利確・損切り額に設定をしてiサイクル注文を行っています。
もちろんどのくらいのポジション数を建てるのかによっても変わってきますが、そこは実験・検証あるのみですね。
以上、参考になれば幸いです。